Optimización de modelo para la valoración de activos de capital en un mercado desarrollado
| dc.audience | Todo Público | |
| dc.contributor.advisor | Garrido Navia, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Cardozo Duque, Daniel | |
| dc.contributor.author | Hernandez Cabrera, Evelin Tatiana | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T14:26:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21T14:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-05 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se propuso una alternativa al método de valoración de activos convencional CAPM, al incluir el ratio de Sharpe como indicador de medición de los rendimientos en función del riesgo, y como este valora el riesgo de la compañía por capitalización de mercado. Los resultados del modelo son positivos y significativos, lo que demuestra que se podría utilizar esta herramienta para la toma de decisiones de inversión, sin embargo, no se halla relación con la variable de riesgo de tamaño de la empresa. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Palabras claves -- Abstract -- Key words -- Contexto -- Antecedentes -- Pregunta de investigación -- Justificación -- Objetivo General -- Objetivos Específicos -- Marco Teórico -- Metodología -- Categorías de análisis -- Base de datos -- Instrumentos de recolección de los datos -- Análisis de datos -- Metodología de análisis regresivo -- Planteamiento del modelo -- Modelo CAPM tradicional -- Modelo Sharpe ratio planteado -- Resultados -- Conclusiones -- Referencias -- Índice de tablas -- ilustraciones y ecuaciones -- Tablas -- Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los retornos mensuales -- Tabla 2. Distribución de los retornos -- Tabla 3. Regresión CAPM tradicional -- Tabla 4. Regresión Modelo Sharpe ratio -- Ilustraciones -- Ilustración 1. Distribución de los portafolios -- Ecuaciones -- Ecuación 1. Modelo CAPM -- Ecuación 2. Beta de mercado -- Ecuación 3. Modelo Sharpe ratio planteado | |
| dc.format.extent | 24 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ark | https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid=362553 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130217 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.faculty | Negocios y Economía | |
| dc.publisher.place | Santiago de cali | |
| dc.publisher.program | Finanzas | |
| dc.relation.references | Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3–18. https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0 | spa |
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| dc.relation.references | Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062 | spa |
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| dc.relation.references | Kenneth R. French. (2023) Data Library: Portfolios based on size, Tuck MBA program web server. https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.htm | spa |
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| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) | spa |
| dc.subject.proposal | Ratio Sharpe | spa |
| dc.subject.proposal | Capitalización bursátil | spa |
| dc.subject.proposal | Prima de riesgo | spa |
| dc.subject.proposal | Tamaño de la empresa | spa |
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| dc.subject.proposal | Capital Asset Pricing Model (CAPM) | eng |
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| dc.subject.proposal | Systematic Risk | eng |
| dc.subject.proposal | Trabajo de Grado en Finanzas | spa |
| dc.title | Optimización de modelo para la valoración de activos de capital en un mercado desarrollado | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
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