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Ítem Guía de buenas prácticas para la mitigación del riesgo de modelo de analítica.(Universidad Icesi, 2021-04-01) Alonso Cifuentes, Julio César; Quintero Villarreal, Lina MarcelaLas decisiones estratégicas de negocio han sido tomadas históricamente por los encargados de velar por los intereses de las empresas. Con la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos, y con el desarrollo de nuevas técnicas de estadística y aprendizaje automático (Machine Learning), esta responsabilidad ha venido siendo delegada progresivamente a modelos diseñados para tal labor, con el fin de evitar el riesgo humano de equivocarse a causa de los sesgos, prejuicios y opiniones subjetivas de los tomadores de decisiones tradicionales, fundamentándose ahora en hechos objetivos inherentes a los datos operacionales de cada empresa, pero incurriendo entonces en un nuevo riesgo: que el modelo matemático delegado no logre elegir la mejor alternativa posible, o ni siquiera una adecuada [Javier Gustavo Díaz Cely].
Ítem Using the day-of-the-week effect to improve the value at risk estimation for 5 Latin American countries(International Academy of Business and Ecomomics, 2015-03-01) Chaves Echeverri, Juan ManuelThis document evaluates the performance of 36 different approaches for the estimation of the Value at Risk (VaR), parametric and non-parametric, of a representative portfolio for 5 Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru) with and without the day of the week effects (DOW). After finding the approach that better captures the risk set out for each portfolio we found that the inclusion of the day-of-the- week effect do not improve the risk metrics in Brazil and Argentina; but it does contribute in the case of Colombia, Chile and Peru.