4 resultados
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 4 de 4
Ítem ¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia(Universidad Icesi, 2009-11-30) Alonso Cifuentes, Julio César; García, Juan CarlosEl objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza.Ítem Windows para trabajo en grupo(Universidad Icesi, 2010-04-30T00:24:24Z) Botero, Leonardo FabioEl presente trabajo es con el fin de exponer las principales características de Windows para trabajo en grupo, ya que ésta es una herramienta de red, innovadora en el ámbito de la información. Windows para trabajo en grupo es una interfase gráfica para el sistema operativo DOS que da la posibilidad de trabajar multitarea y además permite una fácil y rápida integración en red.Ítem No. 52 - Julio/Septiembre 1994 / PUBLICACIONES ICESI(Universidad Icesi, 1994-07-01T00:28:28Z) Guzmán Cortés, Oscar HernandoEsta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global.Ítem ¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento?: una aplicación con datos de alta frecuencia. Financial market and its patterns: a forecast evaluation with high frequency data(Universidad Icesi, 2008-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarUsing 18 different specifications of the GARCH-M model and high frequency data for the Colombian exchange market index (IGBC), we evaluate the out-of-sample performance of the models. The models considered take in account the leverage effect, the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effect. We evaluate 1000 one-step-ahead rolling forecasts for each of the 18 models. Using different descriptive statistics and the Granger and Newbold (1976) test and the Diebold and Mariano (1995) test, we found that the best model would be the GARCH-M without the leverage effect, the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effect.