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Ítem La dinámica de los precios del petróleo, la COVID-19 y los tipos de cambio en cinco economías emergentes en el atípico primer trimestre de 2020.(Universidad Icesi, 2021-01-01) Samaniego, Dacio VillarrealLa propagación de la enfermedad de la COVID-19 y la caída de los precios del petróleo provocaron turbulencia financiera durante el primer trimestre de 2020. Este artículo tiene como objetivo examinar la relación entre la pandemia por COVID-19, los precios del petróleo y los tipos de cambio respecto al dólar estadounidense durante ese período en cinco economías emergentes: dos importadoras y tres exportadoras de petróleo. Los resultados de los análisis de rezagos autorregresivos distribuidos revelan un movimiento conjunto positivo entre las tasas de letalidad y las tasas de cambio de tres de esos países. El estudio también encontró una relación negativa entre los precios del petróleo y los tipos de cambio de los cinco países.Ítem Eficiencia en el mercado de divisas en microplazos(Universidad Icesi, 2006-01-01) Peña Rios, Diana Maria; Buenaventura Vera Guillermo; AsesorUno de los temas que ha sido estudiado durante mucho tiempo ha sido el de la eficiencia del mercado. Existen muchos estudios acerca del comportamiento del mercado y su eficiencia, pero existen variables con las que el mercado se vuelve imperfecto, tales como los costos de transacción, y la concentración de información en algunos agentes del mercado. Así que se requiere de un modelo que contenga los costos de transacción y además que contenga todas las características de operatividad de los agentes del mercado, ya que éste se mueve a través de dos fuerzas oferta y demanda y estas fuerzas son controladas por seres humanos que se mueven en masa en base a una psicología de precios. Para este estudio se desarrolló un modelo sencillo con el fin de encontrar ganancias en pequeños rangos de tiempo, aprovechando los volúmenes a la baja como los volúmenes al alza obteniendo así ganancias en intradía.Ítem Long-run relation between economic growth and energy prices: The United States Case(Universidad Icesi, 2011-01-01) Aragón Ramos, Álvaro José; Alonso Cifuentes, Julio César; AsesorEste estudio muestra que la relación de largo plazo entre el Mercado accionario y el precio del petróleo puede cambiar en el tiempo. Esos cambios pueden estar relacionados con una de las teorías económicas más controversiales: la teoría de los ciclos económicos largos. Los objetivos de este documento son encontrar si dicha relación cambia para el caso de Estados Unidos, los periodos en los cuales cambia y la relación que estos periodos tienen con los ciclos económicos largos. Empleando modelos VAR, una versión móvil y una recursiva del test de cointegración de Johansen y una muestra diaria, este estudio encuentra que existen cambios en dicha relación y que estos tienen un patrón interesante que puede estar relacionado con los ciclos económicos largos. Sin embargo, tal vez el hallazgo más interesante es que el orden de integración de estas series cambia en el tiempo y que dicho cambio se da en el periodo en el que la cuarta onda larga termina y la quinta comienza (alrededor de 1994)