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Tema: Indicadores bursátiles

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    El mercado integrado latinoamericano, MILA. un análisis de hechos estilizados en los índices bursátiles
    (Universidad Icesi, 2016-01-01) Córdoba Gualteros, Emmanuel Alejandro; Alonso Cifuentes, Julio César; Asesor Tesis; Asesor Tesis
    El objetivo de este trabajo es verificar el cumplimiento de 5 hechos estilizados en los índices MILA 40, MILA Pacific Alliance, IPSA (Chile), Colcap (Colombia), IPC (Mexico), y BVL/S & P (Perú), mediante el uso de métodos gráficos y estadísticos. Los hechos estilizados que se trabajan son: I) Eficiencia débil de los mercados, II) colas pesadas en la distribución de los rendimientos, III) normalidad agregada, y IV) efectoTaylor. Además, se emplea una muestra de las cotizaciones diarias de cada índice entre el 5 de Octubre de 2010 y el 28 de Septiembre de 2016.
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    Fondos de pensiones en Colombia : análisis a la rentabilidad de las AFP
    (Universidad Icesi, 2018-01-01) Ortiz Ospina, Santiago; Buenaventura Vera, Guillermo; Asesor Tesis
    Con la aplicación de la ley de 100 de 1994 se introdujo una reforma estructural en el sistema pensional colombiano, el surgimiento de las administradoras de fondos privados proponía nuevas alternativas al entonces colapsado sistema de seguridad social publico representado por Colpensiones. Esta investigación tiene como objetivo analizar la correlación de las principales variables económicas e indicadores bursátiles de Colombia sobre la rentabilidad de las cuatro principales AFP´s mediante estudios de correlación de Pearson y otras herramientas durante los años 2010 a 2018. Adicionalmente se realiza un paralelo entre los resultados obtenidos y las legislaciones que surgieron durante el tiempo establecido.
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    Análisis del riesgo sistémico en portafolios de índices bursátiles
    (Universidad Icesi, 2015-01-01) Ruíz Reyes, Alberto; Buenaventura Collazos, Guillermo Andrés; Asesor Tesis
    This paper presents an analysis of systemic risk among stock indices of the US, Europe, Japan and Latin America and different stock portfolios, sorted by liquidity and weighted by market capitalization. It was found by validating a hypothesis using three different methods, that the indicators of risk of stock indices itself can be taken as a measure of systemic risk, which will affect the actions, action groups and the market in general. In addition, this study shows the positive and highly significantrelationship between systemic risk and country risk.
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    Patrones de predictibilidad en el S&P500
    (Universidad Icesi, 2018-01-01) Martínez, Juan Manuel; Herrera Cardona, Luis Guillermo; Asesor Tesis
    En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil SyP 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años. Para ello, primero se someten las variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente entregan los insumos para ser utilizados en un modelo de red neuronal. En el desarrollo del estudio se encuentra que 9 variables de 29 planteadas al inicio predicen el precio del índice SyP 500. No obstante, para trabajos posteriores se plantea la posibilidad de mejorar el modelo y así realizar estimaciones del precio del índice en mención.