Apropiación social del conocimiento - EPPMC
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Examinando Apropiación social del conocimiento - EPPMC por Autor "Alonso Cifuentes, Julio César"
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Publicación An analysis of the learning objectives of "written communication" using rubrics: a preliminary review of the macroeconomic theory i course(Linda G. Snetselaar - PhD, RDN, LD, FAND, 2014-01-01) Alonso Cifuentes, Julio César; Alonso Cifuentes, Julio CesarThis paper discusses one of the peculiarities of information collected by rubrics, i.e. the qualitative nature of the categorical variables gathered. The qualitative nature of this data does not allow using conventional univariate statistical techniques such as, for example, calculating means and variances, or multivariate statistical techniques such as correlation or regression analysis. To address this issue, we turned to latent variable models and item response theory (e.g. a Rasch-family model). We apply this methodology to asses the "Written Communication " learning goal in a Macroeconomic Theory course.Ítem Análisis sectorial para el periodo 1990-2007(Universidad Icesi, 2009-12-01) Vergara Rojas, StephanieContiene: Grandes sectores económicos --- Sectores más importantes del PIB de Cali --- Análisis sectorial --- Construcción y Obras civiles --- Industria --- Comercio, restaurantes y hoteles --- Comentarios finalesÍtem Aspectos metodológicos(Universidad Icesi, 2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarContiene: Agregados económicos medidos en la ciudad de Cali --- Características de las cuentas económicas de la ciudad de Cali --- Cambio del año base --- Agrupación y presentación de las cuentas --- Fuentes de información empleadas en el cálculo de las cuentas macroeconómicas de Cali --- Sector Agro-Pecuario --- Sector Minero --- Sector Industria Manufacturera --- Sector Construcción --- Sector Comercio --- Sector Transporte --- Sector Servicios --- Consideraciones especiales para las cuentas trimestrales de Cali --- Desestacionalización --- BenchmarkingÍtem Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.(2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.(2010-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEn este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2016-02-19) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-12-04) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2016-02-26) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-10-02) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-05-08) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-05-22) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-08-28) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-07-03) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2016-01-08) Ayala, Juan SebastianContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-09-04) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-09-25) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-10-16) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-11-13) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-06-19) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-05-29) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).