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Una propuesta metodológica para la optimización de portafolios de inversión y su aplicación al caso colombiano

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dc.audienceComunidad Universidad Icesispa
dc.citation.issue95
dc.contributor.authorBuenaventura Vera, Guillermospa
dc.contributor.authorCuevas Ulloa, Andrés Felipespa
dc.coverage.spatialCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degreeseng
dc.creator.emailbuenver@icesi.edu.cospa
dc.creator.emailandrescuevas@telesat.com.cospa
dc.date.accessioned2006-07-28T20:05:26Z
dc.date.available2006-07-28T20:05:26Z
dc.date.issued2005-04-01
dc.description.abstractEl mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde cada activo tiene un nivel de riesgo dado. La función de los financistas está en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo y sobre este tema han surgido varias teorías. El trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz y empleando el concepto de la línea del mercado de capitales con activos disponibles en el mercado.spa
dc.format.extent23 páginasspa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.OLIBhttp://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=148486
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Icesi
dc.identifier.issn01235923spa
dc.identifier.otherhttp://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/160
dc.identifier.other148486
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.icesi.edu.co/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10906/351
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Icesispa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.publisher.placeSantiago de Calispa
dc.relation.ispartofESTUDIOS GERENCIALES, No. 95 - Abril/Junio 2005spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10906/351spa
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposalPortafolios internacionalesspa
dc.subject.proposalFrontera eficientespa
dc.subject.proposalManejo del riesgospa
dc.subject.proposalRenta fijaspa
dc.subject.proposalAccionesspa
dc.subject.proposalOptimizaciónspa
dc.subject.proposalProducción intelectual registrada - Universidad Icesispa
dc.titleUna propuesta metodológica para la optimización de portafolios de inversión y su aplicación al caso colombianospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.localArtículospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa

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