Logo_Icesi
 

Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.

dc.audienceComunidad Universidad Icesispa
dc.audienceComunidad Universidad Icesispa
dc.contributor.authorAlonso Cifuentes, Julio Césarspa
dc.coverage.spatialCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.spa
dc.coverage.spatialCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.spa
dc.creator.emailjcalonso@icesi.edu.cospa
dc.creator.emailpaulsemaan@correo.icesi.edu.cospa
dc.date.accessioned2012-01-30T14:29:26Z
dc.date.accessioned2012-01-30T14:29:26Z
dc.date.available2012-01-30T14:29:26Z
dc.date.available2012-01-30T14:29:26Z
dc.date.issued2010-03-01
dc.description.abstractEn este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.spa
dc.format.extent22 páginasspa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Icesi
dc.identifier.issn1794-029X
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.icesi.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10906/65036
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.publisher.placeSantiago de Calispa
dc.relation.ispartofApuntes de economía; No. 22 - 2010
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposalEconomíaspa
dc.subject.proposalEconomicsspa
dc.subject.proposalVaRspa
dc.subject.proposalVALUE AT RISKspa
dc.subject.proposalAPARCHspa
dc.subject.proposalEWMAspa
dc.subject.proposalVARIANZA MÓVILspa
dc.subject.proposalRIESGO DE MERCADOspa
dc.subject.proposalTASA DE CAMBIOspa
dc.subject.proposalCÁLCULOspa
dc.subject.proposalVOLATILIDADspa
dc.titleCálculo del VaR con volatilidad no constante en R.spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/workingPaperspa
dc.type.localDocumento de trabajospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
alonso_calculo_var_2010.pdf.txt
Tamaño:
591.62 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format