Apuntes de Economía- Seriadas
URI permanente para esta colecciónhttp://hdl.handle.net/10906/64943
Examinar
Envíos recientes
Ítem Metodología empleada para el cálculo de las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para el periodo 2005 a 2021 para Colombia(Universidad Icesi, 2024-06-06) Alonso Cifuentes, Julio César; Ocampo, María PaulaEste documento presenta la metodología empleada para calcular las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para Colombia para los años 2005 a 2021 empleando datos publicados por el DANE y la metodología propuestas por esa misma institución. Si empleas estos datos los puede citar de la siguiente manera: Alonso, J. C. y Ocampo, M. P. (2024 in press) “Evolución de la estructura de la economía colombiana a partir de la teoría de redes y detección de comunidades para el periodo 2005-2021”.
Ítem Visualización de información georeferenciada en ggplot2(Universidad Icesi, 2012-09-01) Montenegro, SebastiánThis document presents an introdution to graphical tools for plotting georeferenced data. The document is appropiate for readers interested in presenting information to compare between territories using a variable, employing R and ggplot2 llibrary.We supose a previusly knowledge of R enviroment.Ítem Notas de Clase sobre el mercado laboral y las políticas de empleo(Universidad Icesi, 2012-06-01) Manzur, ElizabethIn this document, we present some theoretical aspects of the labor market, considering the different approaches of the Economic theory to analyze the interactions between workers and firms. Moreover, we make a statistical analysis of the labor market situation in Colombia, emphasizing its main current problems. This analysis includes a simple Logit model to examine the relationship between the probability of being unemployed and different socioeconomic variables. Finally, we present the policies commonly used to reduce the unemployment: supply-side policies, demand-side policies and sectorial policies.Ítem Ggplot: gráficos de alta calidad(Universidad Icesi, 2012-03-01) González, Alejandra XimenaThis document presents an introdution to different kind of graphics and discusses which kind could be used depending on the information available. The document is appropiate for readers interested in data pensentation and graphics management using R and ggplot2 llibrary. We supose a previusly knowledge of R enviroment.Ítem Valoración binomial de opciones financieras(Universidad Icesi, 2011-12-01) Berggrun Preciado, LuisThis teaching note discusses the valuation of European and American financial options. Valuation is conducted assuming that the price of the underlying follows a binomial distribution. We initially value options based on the concept of no arbitrage in discrete time and then move to a continuous time framework.Ítem R-Commander: una puerta al análisis estadístico(Universidad Icesi, 2011-10-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste tutorial, de carácter pedagógico, presenta una introducción al programa R el cual constituye un software libre que permite realizar análisis estadístico aplicado a una gran variedad de áreas del conocimiento. Así mismo, se introduce el manejo de RCommander como una herramienta para facilitar el primer contacto con el manejo de los comandos y la programación. Este documento está diseñado para investigadores, colaboradores, estudiantes o cualquier persona que desee utilizar la estadística en su trabajo de investigación.Ítem Sciplore mindmapping: una forma fácil de organizar una revisión bibliográfica(Universidad Icesi, 2011-09-01) Arcila Vásquez, Andrés MauricioEste tutorial, de carácter pedagógico, presenta de manera didáctica cómo organizar una revisión bibliográfica a través de mapas mentales utilizando el software libre SciPlore MindMapping. Este documento está diseñado para Investigadores, colaboradores, estudiantes o cualquier persona que necesite realizar una revisión bibliográfica para realizar un trabajo de investigación.Ítem Tutorial para realizar referencias bibliográficas empleando endnote web ®(Universidad Icesi, 2011-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento de carácter pedagógico, muestra paso a paso como realizar una bibliografía empleando el gestor bibliográfico EndNote Web®. Está diseñado para estudiantes, profesores, investigadores y demás interesados en automatizar el proceso de construcción de referencias bibliográficas sin tener que comprar costosas licencias de software. Los tres aspectos que consideraremos son: i) la construcción de bases de datos, ii) la organización de esas bases de datos y iii) la construcción de manera automática de la lista de referencias y las referencias en un documento.Ítem Tutorial para realizar la prueba de cointegración de Johansen empleando easyreg(Universidad Icesi, 2011-09-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Johansen y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg(Universidad Icesi, 2011-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Tutorial para pruebas de cointegración de engle y granger en easyreg(Universidad Icesi, 2011-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Tutorial para pruebas de raíces unitarias: Dickey-Fuller aumentado y Phillips-Perron en easyreg(Universidad Icesi, 2010-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento, de carácter pedagógico, discute las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentada y Phillips y Perron. Además muestra paso a paso como efectuar dichas pruebas empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de las pruebas de raíces unitarias. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Tutorial para la estimación de Modelos ARMA(Universidad Icesi, 2010-09-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Prueba de HEGY en R: Una guía(2010-09-29) Semaán, PaulEste documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces unitarias en las series, sin embargo, recientemente ha cobrado importancia el estudio de las raíces unitarias estacionales en los datos de frecuencia trimestral o mensual. En esta guía identificaremos los distintos tipos de raíces unitarias estacionales, la aplicación de la prueba HEGY para su identificación y la manera de solucionar el problema mediante una adecuada diferenciación de las series. También explicaremos paso a paso como realizar estos procedimientos en el software estadístico R. Por la forma didáctica como está escrito el documento, puede ser usado en un curso de series de tiempo en pregrado o de maestría o por profesionales que desean aplicar esta prueba.Ítem Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.(2010-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEn este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.(2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem Econometría con stata: introducción y análisis de datos(Universidad Icesi, 2009-09-01) González Espitia, Carlos GiovanniEn econometría es necesario el uso continuo de un software especializado tanto en la docencia como en la investigación aplicada. De ahí que el objetivo de este documento sea introducir al lector en el manejo de Stata, posiblemente el software econométrico más popular y con las herramientas predefinidas más adecuadas de cálculo automatizado para la docencia y la investigación en economía. Este escrito está dirigido a todos los estudiantes (en especial a los del curso de econometría II de la Universidad Icesi), profesores e investigadores en economía deseosos de empezar a usar el programa o profundizar sus conocimientos en esta herramienta. Es importante aclarar que el documento se basa en la versión de Stata 10.Ítem Tutorial para la estimación de modelos logit y probit en easyreg(Universidad Icesi, 2009-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarApuntes de Economía es una publicación del Departamento de Economía de la Universidad Icesi, cuya finalidad es divulgar las notas de clase de los docentes y brindar material didáctico para la instrucción en el área económica a diferentes niveles. El contenido de esta publicación es responsabilidad absoluta del autor.Ítem Tutorial para la estimación de ecuaciones simultáneas por el método de mínimos cuadrados en dos etapas en easyreg(Universidad Icesi, 2009-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a cómo estimar un modelo por el método de minimos cuadrados en dos etapas con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.Ítem Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg(Universidad Icesi, 2008-09-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.