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Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

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Fecha

2010-09-01

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Universidad Icesi

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Resumen

Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Abstract

Resumo

Descripción

Palabras clave

EASYREG, ARMA, TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN, COINTEGRACIÓN, INDICE DE PRECIOS, Economía, Econometría,

Keywords

Economics, Econometrics models

Palavras-chave

Citación

DOI

Handle

ISBN

ISSN

1794-029X

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