Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Fecha
2010-09-01
Autores
Director de tesis/Asesor
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Publicador
Universidad Icesi
Editor
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Resumen
Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.
Abstract
Resumo
Descripción
Palabras clave
EASYREG, ARMA, TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN, COINTEGRACIÓN, INDICE DE PRECIOS, Economía, Econometría,
Keywords
Economics, Econometrics models
Palavras-chave
Citación
DOI
Handle
ISBN
ISSN
1794-029X