Valoración binomial de opciones financieras
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Authors
Berggrun Preciado, Luis
Thesis Director / Advisor
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Universidad Icesi
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Abstract
This teaching note discusses the valuation of European and American financial options. Valuation is conducted assuming that the price of the underlying follows a binomial distribution. We initially value options based on the concept of no arbitrage in discrete time and then move to a continuous time framework.
Description
En estos apuntes de clase se discute la valoración de opciones financieras europeas como americanas. La valoración se efectúa asumiendo que el precio de subyacente sigue una distribución binomial. Se valoran inicialmente las opciones partiendo del concepto de no-arbitraje en tiempo discreto para luego generalizar la valoración en tiempo continuo.
Palabras clave
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICASDEPARTAMENTO DE ECONOMÍAPRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESIARBITRAJEFINANZASDISTRIBUCIÓNVALORACIÓNBINOMINALOPTIONSBINOMIAL DISTRIBUTIONARBITRAGE
ISBN
1794-029X
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