Valoración binomial de opciones financieras
Fecha
2011-12-01
Autores
Director de tesis/Asesor
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Publicador
Universidad Icesi
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Resumen
Abstract
This teaching note discusses the valuation of European and American financial options. Valuation is conducted assuming that the price of the underlying follows a binomial distribution. We initially value options based on the concept of no arbitrage in discrete time and then move to a continuous time framework.
Resumo
Descripción
En estos apuntes de clase se discute la valoración de opciones financieras europeas como americanas. La valoración se efectúa asumiendo que el precio de subyacente sigue una distribución binomial. Se valoran inicialmente las opciones partiendo del concepto de no-arbitraje en tiempo discreto para luego generalizar la valoración en tiempo continuo.
Palabras clave
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS, DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI, ARBITRAJE, FINANZAS, DISTRIBUCIÓN, VALORACIÓN, BINOMINAL, OPTIONS, BINOMIAL DISTRIBUTION, ARBITRAGE
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Palavras-chave
Citación
DOI
Handle
ISBN
1794-029X
ISSN
OLIB
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