Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes
Fecha
2013-10-01
Autores
Director de tesis/Asesor
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Publicador
Universidad Icesi
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Resumen
The note presents a methodology to option valuation using Montecarlo simulation with standard spreadsheet tools. The fundamentals of asset prices under the lognormal process are presented, to simulate price trajectories. Maturity prices are simulated to value standard European options. At the end, the simulation results are compared to option prices obtained with the Black-Scholes formula.
Descripción
Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una trayectoria de precios. Finalmente se genera un precio al vencimiento que permite valorar una opción europea. En la parte final se compara este resultado con la fórmula de Black-Scholes.
Palabras clave
Citación
ARK
ARXIV
Barcode
Bibcode
EAN13
DOI
EISSN
GOVDOC
Handle
IGSN
ISBN
ISMN
ISSN
2323-0223
ISTC
ISSN-L
LSID
Local
Other
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/