Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
| dc.citation.issue | No. 006 | |
| dc.contributor.author | Benavides Franco, Julián | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
| dc.creator.email | jbenavid@icesi.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T22:01:37Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T22:01:37Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-01 | |
| dc.description | Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una trayectoria de precios. Finalmente se genera un precio al vencimiento que permite valorar una opción europea. En la parte final se compara este resultado con la fórmula de Black-Scholes. | spa |
| dc.description.abstract | The note presents a methodology to option valuation using Montecarlo simulation with standard spreadsheet tools. The fundamentals of asset prices under the lognormal process are presented, to simulate price trajectories. Maturity prices are simulated to value standard European options. At the end, the simulation results are compared to option prices obtained with the Black-Scholes formula. | spa |
| dc.format.extent | 22 páginas | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.issn | 2323-0223 | |
| dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/ | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/77401 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.department | Departamento Contables y Financieros | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública y Finanzas Internacionales | spa |
| dc.relation.citationendpage | 22 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.ispartof | Trabajos académicos en finanzas de mercado y finanzas corporativas | |
| dc.relation.ispartofseries | Trabajos académicos en finanzas de mercado y finanzas corporativas;No.006 - Octubre 2013 | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.subject.proposal | Departamento Contable y Financiero | spa |
| dc.subject.proposal | Evolución de precios | spa |
| dc.subject.proposal | Simulación | spa |
| dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Valoración | spa |
| dc.subject.proposal | Montecarlo | spa |
| dc.subject.proposal | Black-Scholes | spa |
| dc.subject.proposal | Simulation | spa |
| dc.title | Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
