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Ítem Portafolios eficientes con diferentes medidas de riesgo : aplicación en criptomonedas(Universidad Icesi, 2019-01-01) Martínez Bolaños, William; Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza; Asesor TesisEsta investigación está basada en la utilización de diferentes medidas de riesgo para la construcción de portafolios eficientes compuestos por activos riesgosos digitales, específicamente criptomonedas. Las medidas de riesgo utilizadas son: desviación estándar, lower partial moments (LPM), behavioural sigma. Estas medidas fueron aplicadas por su funcionalidad en distribuciones de datos no normales, pues los retornos de las criptomonedas estudiadas presentaban esta anomalía y también porque tienen en cuenta variables estadísticas adicionales que deben ser consideradas por cualquier tipo de inversionista. La metodología utilizada en esta investigación se basa un modelo de optimización para la selección de portafolios eficientes con una matriz de riesgo distinta por cada medida de riesgo utilizada, con el objetivo de realizar una comparación respecto a la rentabilidad esperada y estructuración interna de dichos portafolios. Inicialmente, analizamos estadísticamente las 18 criptomonedas con mayor tiempo en el mercado. Luego, construimos portafolios eficientes de media- varianza, pero cambiando la varianza por diferentes medidas de riesgo. Nosotros encontramos que, los portafolios eficientes de criptomonedas generados a partir de la medida de riesgo Behavioural Sigma alcanzan la rentabilidad más alta que los generados con las medidas de riesgo Varianza y LPM. Además, se encuentra que utilizando Behavioural Sigma la diversificación resulta ineficiente en la estructuración de portafolios compuestos con estas criptomonedas, pues, aun no tomándola en cuenta, se pueden alcanzar mejores rentabilidades esperadas y niveles de riesgo en los portafolios que con las medidas de riesgo varianza y LPM que si la considera. No obstante, esto se cumple solo para portafolios de bajo riesgo, pero es lo que en promedio a la mayoría de los inversionistas les interesa: menores riesgos, mayores rentabilidades.Ítem Evaluación de las prácticas de gestión del riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y adaptabilidad de la logística en la cadena de suministros de la fuerza aérea colombiana.(Universidad Icesi, 2021-08-23) Noguera Martínez, Harold Mauricio; Santa Flórez, Ricardo Alberto; Asesor TesisDe acuerdo con el enfoque, una alteración o interrupción en la cadena de suministros podría generar pérdidas económicas al igual que se podría afectar el bienestar o la integridad de una comunidad, esto sin contar las pérdidas de vidas humanas causadas por desastres naturales o conflictos armados. Es por esto, que las organizaciones se interesan y se preocupan por mantener un flujo adecuado y constante en los procesos, informaciones, bienes y servicios dentro de su cadena de suministros. Los principales factores que impactan la cadena de suministros de instituciones de defensa del gobierno de Colombia son el riesgo, adaptabilidad, alineación, resiliencia y vulnerabilidad son el enfoque de este estudio.Ítem Guía de buenas prácticas para la mitigación del riesgo de modelo de analítica.(Universidad Icesi, 2021-04-01) Alonso Cifuentes, Julio César; Quintero Villarreal, Lina MarcelaLas decisiones estratégicas de negocio han sido tomadas históricamente por los encargados de velar por los intereses de las empresas. Con la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos, y con el desarrollo de nuevas técnicas de estadística y aprendizaje automático (Machine Learning), esta responsabilidad ha venido siendo delegada progresivamente a modelos diseñados para tal labor, con el fin de evitar el riesgo humano de equivocarse a causa de los sesgos, prejuicios y opiniones subjetivas de los tomadores de decisiones tradicionales, fundamentándose ahora en hechos objetivos inherentes a los datos operacionales de cada empresa, pero incurriendo entonces en un nuevo riesgo: que el modelo matemático delegado no logre elegir la mejor alternativa posible, o ni siquiera una adecuada [Javier Gustavo Díaz Cely].Ítem Planeación estratégica y otros proyectos en empresas del sector real.(Universidad Icesi, 2020-01-01) Madroñero Esparza, Manuela; Pedroza Zuluaga, Leonardo; Sarria Campo, Edgar; Asesor Tesis
Ítem Riesgo operativo en las cooperativas de aporte y crédito : el caso de la Cooperativa Solidarios(Universidad Icesi, 2010-01-01) Largo Rúa, Mayra Alejandra; Fajardo Ortíz, Mercedes; AsesorLa presente investigación se planteó como propósito fundamental evaluar si las cooperativas en Santiago de Cali tienen en cuenta el Riesgo Operativo al realizar sus actividades y la forma en que éstas ejecutan los monitoreos pertinentes en este riesgo. La técnica de recopilación de la información se obtuvo por medio de visitas a la cooperativa Citicali Ltda y a la cooperativa multiactiva de aporte y crédito solidarios, donde se desarrollo con el representante de cada empresa una entrevista teniendo en cuenta un cuestionario, permitiendo que la información recogida nos sirva como guía en el desarrollo del proyecto. Adicional al estudio exploratorio se busca plasmar de manera descriptiva la información que se obtenga de las entrevistas y ponerlo a disposición de dichas entidades como una guía de estudio para próximas investigaciones.Ítem Valoración de opciones Put Barrera: caso de estación Almirante en la Guajira(Universidad Icesi, 2016-01-01) Pérez Uribe, Miguel Ángel; Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza; Asesor TesisLos derivados son los instrumentos financieros más utilizados en la cobertura de riesgos en los mercados, puntualmente las opciones barrera son uno de los derivados más comercializados; se las distingue de las opciones tradicionales por ser “más baratas” dado que contemplan escenarios con pagos cero. En este trabajo se realiza la valoración de opciones barrera put eólicas a partir de la modelación y simulación del índice NORDIX como subyacente, el cual mide la velocidad del viento para la estación Almirante en el departamento de la Guajira en Colombia. Con este tipo de instrumentos hay una significativa reducción en los costos de los productores eólicos y se incentiva las inversiones en este tipo de generación eléctrica.Ítem Using the day-of-the-week effect to improve the value at risk estimation for 5 Latin American countries(International Academy of Business and Ecomomics, 2015-03-01) Chaves Echeverri, Juan ManuelThis document evaluates the performance of 36 different approaches for the estimation of the Value at Risk (VaR), parametric and non-parametric, of a representative portfolio for 5 Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru) with and without the day of the week effects (DOW). After finding the approach that better captures the risk set out for each portfolio we found that the inclusion of the day-of-the- week effect do not improve the risk metrics in Brazil and Argentina; but it does contribute in the case of Colombia, Chile and Peru.