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Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.

dc.audienceComunidad Universidad Icesispa
dc.contributor.authorAlonso Cifuentes, Julio Césarspa
dc.coverage.spatialCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.spa
dc.creator.emailjcalonso@icesi.edu.cospa
dc.creator.emailpaul.semaan@correo.icesi.edu.cospa
dc.date.accessioned2012-01-30T14:17:55Z
dc.date.available2012-01-30T14:17:55Z
dc.date.issued2009-12-01
dc.description.abstractEste documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.spa
dc.format.extent15 páginasspa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Icesi
dc.identifier.issn1794-029X
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.icesi.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10906/65035
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.publisher.placeSantiago de Calispa
dc.relation.ispartofApuntes de economía;No. 21 -2009
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposalEconomicsspa
dc.subject.proposalVaRspa
dc.subject.proposalEconomíaspa
dc.subject.proposalRIESGO DE MERCADOspa
dc.subject.proposalR-PROJECTspa
dc.subject.proposalTASA DE CAMBIOspa
dc.subject.proposalDISTRIBUCIÓN NORMALspa
dc.subject.proposalDISTRIBUCIÓN DE PARETOspa
dc.titleCálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/workingPaperspa
dc.type.localDocumento de trabajospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa

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Nombre:
alonso_calculo_valor_2009.pdf
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