(Universidad Icesi, 2005-07-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la
interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el
cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad
de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan
ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento
está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la
sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR.
