Apuntes de Economía - Seriadas

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Apuntes de álgebra matricial para un curso introductorio de econometría
(Universidad Icesi, 2006-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de álgebra matricial que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como la independencia lineal, operación de matrices y resultados importantes para la estimación matricial de modelos lineales por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los conceptos básicos de álgebra matricial.
Apuntes de estadística para un curso introductorio de econometría
(Universidad Icesi, 2007-03-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de estadística que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como variables, vectores y matrices aleatorias, distribución de probabilidad, valor esperado, independencia estadística, distribución conjunta y marginal, el teorema del límite central, el sesgo de un estimador y aspectos generales de la construcción de intervalos de confianza y evaluación de hipótesis. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía o primer año de maestría en finanzas o economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los concetos básicos de álgebra matricial.
Apuntes de inversión extranjera directa: definiciones, tipología y casos de aplicación colombianos
(Universidad Icesi, 2006-03-01) Florez, Laura
El presente documento presenta los principales conceptos asociados con el tema de Inversión Extranjera Directa (IED). Inicialmente se presentan varias definiciones de la IED provenientes de organizaciones internacionales y de la reglamentación nacional. Posteriormente, se mencionan los diferentes tipos de IED, así como de los factores motivadores que actúan a favor de la internacionalización de las empresas, identificando especialmente aquellos que favorecen la decisión de las firmas de invertir por fuera del país. Finalmente, se hace énfasis en los beneficios de la IED tanto para los países emisores como para los receptores y en los efectos negativos que surgen en las empresas y economías involucradas.
Apuntes de teoría de juegos
(Universidad Icesi, 2004-09-01) González Gómez, Natalia
El objetivo de este documento es introducir a los estudiantes en la teoría de juegos; para ello se desarrollan a lo largo del texto los principales conceptos de la teoría, así como su aplicación práctica. En la primera parte se analizan las condiciones que debe seguir un juego así como su representación en forma extensiva o estratégica. En la segunda parte se estudia uno de los métodos que existe para dar solución a un juego, a saber, la eliminación iterada de estrategias dominadas. Este documento esta dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la teoría de juegos.
Apuntes de teoría de juegos II
(Universidad Icesi, 2005-03-01) Solano Villa, Julieth Alejandra
En este documento se desarrolla uno de los principales conceptos de la teoría de juegos, a saber, el equilibrio de Nash. En la primera parte, se presenta una definición formal de lo que es el equilibrio de Nash además del procedimiento que debe seguirse para llegar a este. Por último, se desarrollan ejemplos y se proponen ejercicios prácticos que permiten aterrizar los conceptos que se trabajan a lo largo de las notas. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, empero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la teoría de juegos.
La balanza de pagos
(Universidad Icesi, 2006-09-01) Solano Villa, Julieth Alejandra
Este documento presenta una breve introducción a la estructura y composición de la Balanza de pagos. Se presenta un análisis sobre las implicaciones del desequilibrio en la balanza y, por último, se desarrolla un ejercicio con el fin que el lector ponga en práctica los conceptos aprendidos. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía; pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el análisis de la balanza de pagos.
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.
(2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.
Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
(2010-03-01) Alonso Cifuentes, Julio César
En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.
Econometría con stata: introducción y análisis de datos
(Universidad Icesi, 2009-09-01) González Espitia, Carlos Giovanni
En econometría es necesario el uso continuo de un software especializado tanto en la docencia como en la investigación aplicada. De ahí que el objetivo de este documento sea introducir al lector en el manejo de Stata, posiblemente el software econométrico más popular y con las herramientas predefinidas más adecuadas de cálculo automatizado para la docencia y la investigación en economía. Este escrito está dirigido a todos los estudiantes (en especial a los del curso de econometría II de la Universidad Icesi), profesores e investigadores en economía deseosos de empezar a usar el programa o profundizar sus conocimientos en esta herramienta. Es importante aclarar que el documento se basa en la versión de Stata 10.
Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg
(Universidad Icesi, 2011-06-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.
Ggplot: gráficos de alta calidad
(Universidad Icesi, 2012-03-01) González, Alejandra Ximena
This document presents an introdution to different kind of graphics and discusses which kind could be used depending on the information available. The document is appropiate for readers interested in data pensentation and graphics management using R and ggplot2 llibrary. We supose a previusly knowledge of R enviroment.
Introducción al cálculo del valor en riesgo
(Universidad Icesi, 2005-07-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR.
Metodología empleada para el cálculo de las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para el periodo 2005 a 2021 para Colombia
(Universidad Icesi, 2024-06-06) Alonso Cifuentes, Julio César; Ocampo, María Paula
Este documento presenta la metodología empleada para calcular las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para Colombia para los años 2005 a 2021 empleando datos publicados por el DANE y la metodología propuestas por esa misma institución. Si empleas estos datos los puede citar de la siguiente manera: Alonso, J. C. y Ocampo, M. P. (2024 in press) “Evolución de la estructura de la economía colombiana a partir de la teoría de redes y detección de comunidades para el periodo 2005-2021”.
Notas de Clase sobre el mercado laboral y las políticas de empleo
(Universidad Icesi, 2012-06-01) Manzur, Elizabeth
In this document, we present some theoretical aspects of the labor market, considering the different approaches of the Economic theory to analyze the interactions between workers and firms. Moreover, we make a statistical analysis of the labor market situation in Colombia, emphasizing its main current problems. This analysis includes a simple Logit model to examine the relationship between the probability of being unemployed and different socioeconomic variables. Finally, we present the policies commonly used to reduce the unemployment: supply-side policies, demand-side policies and sectorial policies.
Números índices
(Universidad Icesi, 2004-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los números índice. Se discuten de manera didáctica tanto índices simples como compuestos de cantidades, precios y valores. Se discute como cambiar de base y empalmar índices. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la manipulación de números índices.
Optimización dinámica y modelos de crecimiento con consumo óptimo: RAMSEY - CASS - KOOPMANS
(Universidad Icesi, 2010-04-23T02:16:25Z) Raffo, Leonardo
En estas notas de clase se presenta y analiza el llamado modelo de crecimiento óptimo Ramsey-Cass-Koopmans. Este fue el primer modelo de crecimiento económico en el que el patrón de ahorro y, por ende, el de consumo, no están dados a priori, sino que son endógenos y responden a las preferencias y restricciones presupuestarias en el tiempo de las familias consumidoras. Por lo tanto este modelo es una versión sofisticada y mejor microfundamentada del modelo neoclásico de crecimiento de Robert Solow. El documento está dirigido a estudiantes de Macroeconomía tanto en pregrado como en Maestría.
La política monetaria: Teoría y caso colombiano
(Universidad Icesi, 2004-03-01) Zuluaga Díaz, Blanca Cecilia
Este documento tiene como objetivo analizar los instrumentos, la orientación y los responsables de la política monetaria en Colombia desde la década de los noventa. Está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la política económica.
Prueba de HEGY en R: Una guía
(2010-09-29) Semaán, Paul
Este documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces unitarias en las series, sin embargo, recientemente ha cobrado importancia el estudio de las raíces unitarias estacionales en los datos de frecuencia trimestral o mensual. En esta guía identificaremos los distintos tipos de raíces unitarias estacionales, la aplicación de la prueba HEGY para su identificación y la manera de solucionar el problema mediante una adecuada diferenciación de las series. También explicaremos paso a paso como realizar estos procedimientos en el software estadístico R. Por la forma didáctica como está escrito el documento, puede ser usado en un curso de series de tiempo en pregrado o de maestría o por profesionales que desean aplicar esta prueba.
R-Commander: una puerta al análisis estadístico
(Universidad Icesi, 2011-10-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este tutorial, de carácter pedagógico, presenta una introducción al programa R el cual constituye un software libre que permite realizar análisis estadístico aplicado a una gran variedad de áreas del conocimiento. Así mismo, se introduce el manejo de RCommander como una herramienta para facilitar el primer contacto con el manejo de los comandos y la programación. Este documento está diseñado para investigadores, colaboradores, estudiantes o cualquier persona que desee utilizar la estadística en su trabajo de investigación.
Reseña de la metodología de construcción de los indicadores más utilizados en Colombia: IPC, IPP, ITCR, IGBC
(Universidad Icesi, 2005-06-01) Vera Llanos, Rocío del Pilar
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una herramienta didáctica con la cual pueda identificar e interpretar la utilidad y el proceso de construcción de los indicadores más usados para el cálculo de la inflación en Colombia: el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al productor (IPP), al igual que dos indicadores de precios relativos: el índice de la tasa de cambio real (ITCR) y el índice general de la bolsa de Colombia (IGBC).

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