Apuntes de Economía - Seriadas

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La política monetaria: Teoría y caso colombiano
(Universidad Icesi, 2004-03-01) Zuluaga Díaz, Blanca Cecilia
Este documento tiene como objetivo analizar los instrumentos, la orientación y los responsables de la política monetaria en Colombia desde la década de los noventa. Está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la política económica.
La tasa de cambio nominal en Colombia
(Universidad Icesi, 2004-06-01) Cabrera Zamorano, Alejandro
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a los diferentes regímenes de cambio que han existido en Colombia; para ello se presenta una breve descripción de los diferentes mecanismos que se han empleado en Colombia para regular el mercado de moneda extranjera desde la segunda mitad del siglo XX; de igual forma se presenta una aproximación intuitiva para entender el funcionamiento de los diferentes regímenes. Está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la política económica.
Apuntes de teoría de juegos
(Universidad Icesi, 2004-09-01) González Gómez, Natalia
El objetivo de este documento es introducir a los estudiantes en la teoría de juegos; para ello se desarrollan a lo largo del texto los principales conceptos de la teoría, así como su aplicación práctica. En la primera parte se analizan las condiciones que debe seguir un juego así como su representación en forma extensiva o estratégica. En la segunda parte se estudia uno de los métodos que existe para dar solución a un juego, a saber, la eliminación iterada de estrategias dominadas. Este documento esta dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la teoría de juegos.
Números índices
(Universidad Icesi, 2004-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los números índice. Se discuten de manera didáctica tanto índices simples como compuestos de cantidades, precios y valores. Se discute como cambiar de base y empalmar índices. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la manipulación de números índices.
Apuntes de teoría de juegos II
(Universidad Icesi, 2005-03-01) Solano Villa, Julieth Alejandra
En este documento se desarrolla uno de los principales conceptos de la teoría de juegos, a saber, el equilibrio de Nash. En la primera parte, se presenta una definición formal de lo que es el equilibrio de Nash además del procedimiento que debe seguirse para llegar a este. Por último, se desarrollan ejemplos y se proponen ejercicios prácticos que permiten aterrizar los conceptos que se trabajan a lo largo de las notas. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, empero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la teoría de juegos.
Reseña de la metodología de construcción de los indicadores más utilizados en Colombia: IPC, IPP, ITCR, IGBC
(Universidad Icesi, 2005-06-01) Vera Llanos, Rocío del Pilar
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una herramienta didáctica con la cual pueda identificar e interpretar la utilidad y el proceso de construcción de los indicadores más usados para el cálculo de la inflación en Colombia: el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al productor (IPP), al igual que dos indicadores de precios relativos: el índice de la tasa de cambio real (ITCR) y el índice general de la bolsa de Colombia (IGBC).
Introducción al cálculo del valor en riesgo
(Universidad Icesi, 2005-07-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR.
Apuntes de inversión extranjera directa: definiciones, tipología y casos de aplicación colombianos
(Universidad Icesi, 2006-03-01) Florez, Laura
El presente documento presenta los principales conceptos asociados con el tema de Inversión Extranjera Directa (IED). Inicialmente se presentan varias definiciones de la IED provenientes de organizaciones internacionales y de la reglamentación nacional. Posteriormente, se mencionan los diferentes tipos de IED, así como de los factores motivadores que actúan a favor de la internacionalización de las empresas, identificando especialmente aquellos que favorecen la decisión de las firmas de invertir por fuera del país. Finalmente, se hace énfasis en los beneficios de la IED tanto para los países emisores como para los receptores y en los efectos negativos que surgen en las empresas y economías involucradas.
Sector público y déficit fiscal
(Universidad Icesi, 2006-06-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento tiene como objetivo presentar una introducción a la estructura de las cuentas fiscales colombianas. Para tal fin se presenta una clasificación del Sector Público No Financiero y se describen sus principales cuentas de gastos y de ingresos. Así mismo, para el caso colombiano se presenta una breve descripción de la evolución de estas cuentas y del balance fiscal para las últimas décadas. Este documento está dirigido a estudiantes de primeros semestre de economía y/o especializaciones que deseen entender la estructura del sector público y su contabilidad.
La balanza de pagos
(Universidad Icesi, 2006-09-01) Solano Villa, Julieth Alejandra
Este documento presenta una breve introducción a la estructura y composición de la Balanza de pagos. Se presenta un análisis sobre las implicaciones del desequilibrio en la balanza y, por último, se desarrolla un ejercicio con el fin que el lector ponga en práctica los conceptos aprendidos. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía; pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el análisis de la balanza de pagos.
Apuntes de álgebra matricial para un curso introductorio de econometría
(Universidad Icesi, 2006-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de álgebra matricial que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como la independencia lineal, operación de matrices y resultados importantes para la estimación matricial de modelos lineales por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los conceptos básicos de álgebra matricial.
Apuntes de estadística para un curso introductorio de econometría
(Universidad Icesi, 2007-03-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de estadística que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como variables, vectores y matrices aleatorias, distribución de probabilidad, valor esperado, independencia estadística, distribución conjunta y marginal, el teorema del límite central, el sesgo de un estimador y aspectos generales de la construcción de intervalos de confianza y evaluación de hipótesis. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía o primer año de maestría en finanzas o economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los concetos básicos de álgebra matricial.
Tutorial para la estimación de un modelo de regresión múltiple e inferencia con easyreg
(Universidad Icesi, 2007-09-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción al paquete econométrico gratuito EasyReg. Se discute cómo se cargan los datos y cómo se transforman. Así mismo, se muestra paso a paso como calcular las estadísticas descriptivas y estimar un modelo de regresión múltiple. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
Tutorial para la estimación de un modelo con variables dummy en EasyReg
(Universidad Icesi, 2008-03-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a cómo crear variables dummy con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg
(Universidad Icesi, 2008-06-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg
(Universidad Icesi, 2008-09-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
Tutorial para la estimación de ecuaciones simultáneas por el método de mínimos cuadrados en dos etapas en easyreg
(Universidad Icesi, 2009-03-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento presenta una breve introducción a cómo estimar un modelo por el método de minimos cuadrados en dos etapas con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
Tutorial para la estimación de modelos logit y probit en easyreg
(Universidad Icesi, 2009-06-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Apuntes de Economía es una publicación del Departamento de Economía de la Universidad Icesi, cuya finalidad es divulgar las notas de clase de los docentes y brindar material didáctico para la instrucción en el área económica a diferentes niveles. El contenido de esta publicación es responsabilidad absoluta del autor.
Econometría con stata: introducción y análisis de datos
(Universidad Icesi, 2009-09-01) González Espitia, Carlos Giovanni
En econometría es necesario el uso continuo de un software especializado tanto en la docencia como en la investigación aplicada. De ahí que el objetivo de este documento sea introducir al lector en el manejo de Stata, posiblemente el software econométrico más popular y con las herramientas predefinidas más adecuadas de cálculo automatizado para la docencia y la investigación en economía. Este escrito está dirigido a todos los estudiantes (en especial a los del curso de econometría II de la Universidad Icesi), profesores e investigadores en economía deseosos de empezar a usar el programa o profundizar sus conocimientos en esta herramienta. Es importante aclarar que el documento se basa en la versión de Stata 10.
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.
(2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio César
Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.

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