Apuntes de Economía - Seriadas
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Examinando Apuntes de Economía - Seriadas por Autor "Alonso Cifuentes, Julio César"
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Ítem Apuntes de álgebra matricial para un curso introductorio de econometría(Universidad Icesi, 2006-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de álgebra matricial que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como la independencia lineal, operación de matrices y resultados importantes para la estimación matricial de modelos lineales por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los conceptos básicos de álgebra matricial.Ítem Apuntes de estadística para un curso introductorio de econometría(Universidad Icesi, 2007-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a los conceptos básicos de estadística que forman la base de un curso introductorio de Econometría de pregrado. Se discuten conceptos como variables, vectores y matrices aleatorias, distribución de probabilidad, valor esperado, independencia estadística, distribución conjunta y marginal, el teorema del límite central, el sesgo de un estimador y aspectos generales de la construcción de intervalos de confianza y evaluación de hipótesis. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía o primer año de maestría en finanzas o economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en repasar los concetos básicos de álgebra matricial.Ítem Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.(2009-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.(2010-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEn este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.Ítem Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg(Universidad Icesi, 2011-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Ggplot: gráficos de alta calidad(Universidad Icesi, 2012-03-01) González, Alejandra XimenaThis document presents an introdution to different kind of graphics and discusses which kind could be used depending on the information available. The document is appropiate for readers interested in data pensentation and graphics management using R and ggplot2 llibrary. We supose a previusly knowledge of R enviroment.Ítem Introducción al cálculo del valor en riesgo(Universidad Icesi, 2005-07-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR.Ítem Metodología empleada para el cálculo de las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para el periodo 2005 a 2021 para Colombia(Universidad Icesi, 2024-06-06) Alonso Cifuentes, Julio César; Ocampo, María PaulaEste documento presenta la metodología empleada para calcular las matrices insumo-producto actividad por actividad a precios corrientes para Colombia para los años 2005 a 2021 empleando datos publicados por el DANE y la metodología propuestas por esa misma institución. Si empleas estos datos los puede citar de la siguiente manera: Alonso, J. C. y Ocampo, M. P. (2024 in press) “Evolución de la estructura de la economía colombiana a partir de la teoría de redes y detección de comunidades para el periodo 2005-2021”.Ítem Números índices(Universidad Icesi, 2004-12-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a los números índice. Se discuten de manera didáctica tanto índices simples como compuestos de cantidades, precios y valores. Se discute como cambiar de base y empalmar índices. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la manipulación de números índices.Ítem Prueba de HEGY en R: Una guía(2010-09-29) Semaán, PaulEste documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces unitarias en las series, sin embargo, recientemente ha cobrado importancia el estudio de las raíces unitarias estacionales en los datos de frecuencia trimestral o mensual. En esta guía identificaremos los distintos tipos de raíces unitarias estacionales, la aplicación de la prueba HEGY para su identificación y la manera de solucionar el problema mediante una adecuada diferenciación de las series. También explicaremos paso a paso como realizar estos procedimientos en el software estadístico R. Por la forma didáctica como está escrito el documento, puede ser usado en un curso de series de tiempo en pregrado o de maestría o por profesionales que desean aplicar esta prueba.Ítem R-Commander: una puerta al análisis estadístico(Universidad Icesi, 2011-10-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste tutorial, de carácter pedagógico, presenta una introducción al programa R el cual constituye un software libre que permite realizar análisis estadístico aplicado a una gran variedad de áreas del conocimiento. Así mismo, se introduce el manejo de RCommander como una herramienta para facilitar el primer contacto con el manejo de los comandos y la programación. Este documento está diseñado para investigadores, colaboradores, estudiantes o cualquier persona que desee utilizar la estadística en su trabajo de investigación.Ítem Sciplore mindmapping: una forma fácil de organizar una revisión bibliográfica(Universidad Icesi, 2011-09-01) Arcila Vásquez, Andrés MauricioEste tutorial, de carácter pedagógico, presenta de manera didáctica cómo organizar una revisión bibliográfica a través de mapas mentales utilizando el software libre SciPlore MindMapping. Este documento está diseñado para Investigadores, colaboradores, estudiantes o cualquier persona que necesite realizar una revisión bibliográfica para realizar un trabajo de investigación.Ítem Sector público y déficit fiscal(Universidad Icesi, 2006-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento tiene como objetivo presentar una introducción a la estructura de las cuentas fiscales colombianas. Para tal fin se presenta una clasificación del Sector Público No Financiero y se describen sus principales cuentas de gastos y de ingresos. Así mismo, para el caso colombiano se presenta una breve descripción de la evolución de estas cuentas y del balance fiscal para las últimas décadas. Este documento está dirigido a estudiantes de primeros semestre de economía y/o especializaciones que deseen entender la estructura del sector público y su contabilidad.Ítem La tasa de cambio nominal en Colombia(Universidad Icesi, 2004-06-01) Cabrera Zamorano, AlejandroEste documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a los diferentes regímenes de cambio que han existido en Colombia; para ello se presenta una breve descripción de los diferentes mecanismos que se han empleado en Colombia para regular el mercado de moneda extranjera desde la segunda mitad del siglo XX; de igual forma se presenta una aproximación intuitiva para entender el funcionamiento de los diferentes regímenes. Está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de economía, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en la política económica.Ítem Tutorial para la estimación de ecuaciones simultáneas por el método de mínimos cuadrados en dos etapas en easyreg(Universidad Icesi, 2009-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a cómo estimar un modelo por el método de minimos cuadrados en dos etapas con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.Ítem Tutorial para la estimación de Modelos ARMA(Universidad Icesi, 2010-09-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.Ítem Tutorial para la estimación de modelos logit y probit en easyreg(Universidad Icesi, 2009-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarApuntes de Economía es una publicación del Departamento de Economía de la Universidad Icesi, cuya finalidad es divulgar las notas de clase de los docentes y brindar material didáctico para la instrucción en el área económica a diferentes niveles. El contenido de esta publicación es responsabilidad absoluta del autor.Ítem Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg(Universidad Icesi, 2008-09-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.Ítem Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg(Universidad Icesi, 2008-06-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.Ítem Tutorial para la estimación de un modelo con variables dummy en EasyReg(Universidad Icesi, 2008-03-01) Alonso Cifuentes, Julio CésarEste documento presenta una breve introducción a cómo crear variables dummy con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.